R kvadrātam precīzi jāatspoguļo atkarīgā mainīgā variācijas procentuālā daļa, ko izskaidro lineārais modelis. Jūsu R2 nedrīkst būt augstāka vai zemāka par šo vērtību.
Kas ir laba R kvadrāta vērtība?
Citās jomās labas R kvadrāta nolasījuma standarti var būt daudz augstāki, piemēram, 0,9 vai vairāk. Finanšu jomā R kvadrāts virs 0,7 parasti tiek uzskatīts par augstu korelācijas līmeni, savukārt rādītājs, kas mazāks par 0,4, uzrādītu zemu korelāciju.
Vai labāk, ja R kvadrāts ir augsts vai zems?
Visizplatītākā r kvadrāta interpretācija ir tāda, cik labi regresijas modelis atbilst novērotajiem datiem. Piemēram, 60% r kvadrāts atklāj, ka 60% datu atbilst regresijas modelim. Parasti augstāks r kvadrāts norāda uz labāku piemērotību modelim.
Cik zemam jābūt R kvadrātam?
- ja R kvadrāta vērtība 0,3 < r < 0,5 šī vērtība parasti tiek uzskatīta par vāju vai zemu efekta lielumu, - ja R kvadrāta vērtība ir 0,5 < r 0,7 šī vērtība parasti tiek uzskatīts par spēcīgu efektu, atsauce: avots: Moore, D. S., Notz, W.
Kāpēc R kvadrāts ir tik zems?
Zema R kvadrāta vērtība norāda, ka jūsu neatkarīgais mainīgais neko daudz neizskaidro jūsu atkarīgā mainīgā variācijās - neatkarīgi no mainīgā nozīmes, tas ļauj jums zināt, ka identificētais neatkarīgais mainīgais, lai gannozīmīgs, neatspoguļo lielu daļu no jūsu …
