Izvēlēties Stat > Laika rinda > Autokorelācija
Kā pārbaudīt automātisko korelāciju programmā Minitab?
Atlasiet Stat > Time Series > Autocorrelation un atlasiet atlikumus; tas parāda autokorelācijas funkciju un Ljung-Box Q testa statistiku.
Kā atrast autokorelāciju?
Izplatīta autokorelācijas pārbaudes metode ir Durbina-Vatsona tests. Statistikas programmatūra, piemēram, SPSS, var ietvert iespēju palaist Durbin-Watson testu, veicot regresijas analīzi. Durbina-Vatsona testi rada testa statistiku, kas svārstās no 0 līdz 4.
Kā jūs varat atrast autokorelāciju atlikušajā diagrammā?
Autokorelācija notiek, ja atlikumi nav neatkarīgi viens no otra. Tas ir, ja e[i+1] vērtība nav neatkarīga no e. Lai gan atlikuma diagramma vai lag-1 diagramma ļauj vizuāli pārbaudīt autokorelāciju, varat oficiāli pārbaudīt hipotēzi, izmantojot Durbina-Vatsona testu.
Kur mēs izmantojam autokorelāciju?
Autokorelācija tehniskajā analīzē
Tehniskie analītiķi var izmantot automātisko korelāciju, lai noskaidrotu, cik liela ietekme uz vērtspapīra iepriekšējām cenām ir uz tā nākotnes cenu. Autokorelācija var palīdzēt noteikt, vai konkrētajai akcijai ir impulsa faktors.
