Liela dispersija norāda, ka datu punkti ir ļoti izkliedēti no vidējā un viens no otra. Izkliede ir attāluma kvadrātā vidējais lielums no katra punkta līdz vidējam. Dispersijas noteikšanas process ir ļoti līdzīgs MAD, vidējās absolūtās novirzes atrašanai.
Vai liela novirze ir laba vai slikta?
Maza dispersija ir saistīta ar mazāku risku un mazāku atdevi. Akcijas ar lielu dispersiju parasti ir piemērotas agresīviem investoriem, kuri mazāk izvairās no riska, savukārt akcijas ar zemu dispersiju parasti ir piemērotas konservatīviem investoriem, kuriem ir mazāka riska tolerance. Variance ir ieguldījuma riska pakāpes mērījums.
Kā zināt, vai dispersija ir liela?
Parasti a CV >=1 norāda uz salīdzinoši lielu variāciju, savukārt CV < 1 var uzskatīt par zemu. Tas nozīmē, ka sadalījumi, kuru variācijas koeficients ir lielāks par 1, tiek uzskatīti par lielu dispersiju, savukārt tie, kuru CV ir mazāks par 1, tiek uzskatīti par zemu.
Ko nozīmē liela un zema dispersija?
Variance mēra, cik tālu no vidējām nejaušības vērtībām atrodas datu kopā. Datu kopa ar zemu dispersiju (relatīvais) dominē pie vidējās vērtības, un augstas dispersijas kopa ir izkliedēta un ievērojami atšķiras no vidējā. Augstas dispersijas līkne būs plakana attiecībā pret zemu dispersijas līkni.
Vai liela dispersija ir laba vai slikta psiholoģija?
Variance irne labs, ne slikts investoriem pats par sevi. Tomēr liela akciju dispersija ir saistīta ar lielāku risku, kā arī lielāku atdevi. Zema dispersija ir saistīta ar zemāku risku un mazāku atdevi.
