Kovariance ir statistikas rīks, ko izmanto lai noteiktu saistību starp divu aktīvu cenu kustību. Ja diviem krājumiem ir tendence pārvietoties kopā, tiek uzskatīts, ka tiem ir pozitīva kovariācija; kad tie pārvietojas apgriezti, kovariācija ir negatīva.
Kur tiek izmantota kovariācija?
Kovariance tiek izmantota portfeļa teorijā, lai noteiktu, kādus aktīvus iekļaut portfelī. Kovariance ir statistisks rādītājs virziena attiecībai starp divām aktīvu cenām. Mūsdienu portfeļa teorija izmanto šo statistisko mērījumu, lai samazinātu kopējo portfeļa risku.
Vai man vajadzētu izmantot kovariāciju vai korelāciju?
Vienkārši sakot, jums vajadzētu izmantot kovariācijas matricu, ja mainīgie ir līdzīgās skalās un korelācijas matricu, ja mainīgo skalas atšķiras.
Kam izmanto izlases kovariāciju?
Izlases kovariācija ir noderīga, lai novērtētu parauga ticamību. nozīmē kā aplēses, un tā ir noderīga arī kā populācijas kovariācijas matricas aplēse.
Kas ir kovariācija ar piemēru?
Kovariance ir mērs, kas nosaka, cik daudz divi nejauši mainīgie atšķiras kopā. Tas ir līdzīgs dispersijai, taču, ja dispersija norāda, kā mainās viens mainīgais, ko dispersija norāda, kā divi mainīgie mainās kopā.
