WSS procesā autokorelācija ir?

2025 Autors: Elizabeth Oswald | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2025-01-23 16:27

2: WSS nejauša procesa autokorelācijas funkcija ir pāra funkcija; tas ir, R_XX(τ)=R_XX(–τ) . Šo īpašību var viegli noteikt, izmantojot autokorelācijas definīciju. Ņemiet vērā, ka R_{XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. Tā kā x(t) ir WSS, šī izteiksme ir vienāda jebkurai t vērtībai.}

Kāds process WSS?

Nejaušs process tiek saukts par vājas sajūtas stacionāru vai plaši uztveramu stacionāru (WSS), ja tā vidējā funkcija un tā korelācijas funkcija nemainās ar laika nobīdēm.

Kas ir autokorelācija nejaušā procesā?

Ievads izlases procesos

Būtībā autokorelācijas funkcija definē, cik ļoti signāls ir līdzīgs paša laika nobīdes versijai . Nejaušs process X(t) tiek saukts par otrās kārtas procesu, ja E[X^{2(t)] < ∞ katram t ∈ T.}

Kas ir autokorelācija stohastiskajā procesā?

Ja X un Y apzīmē vienu un to pašu stohastisko CT procesu, tad korelācijas funkcija kļūst par īpašo gadījumu, ko sauc par autokorelāciju. R.

Vai Gausa process ir WSS vai SSS?

ja process ir kopā Gausa WSS un SSS. ja process ir b altā Gausa trokšņa process WSS un SSS ar vidējo=0 un R(τ)=K(τ).