Bankas aprēķina riska svērtos aktīvus, reizinot riska darījuma vērtību ar attiecīgo aizdevuma vai aktīva veida riska pakāpi. Banka atkārto šo aprēķinu visiem saviem aizdevumiem un aktīviem un saskaita tos kopā, lai aprēķinātu kopējos kredītriska svērtos aktīvus.
Kāpēc mēs aprēķinām RWA?
Riska svērtie aktīvi tiek izmantoti, lai noteiktu minimālo kapitāla apjomu, kas jātur bankām un citām finanšu iestādēm, lai samazinātu maksātnespējas risku. Kapitāla prasība ir balstīta uz riska novērtējumu katram bankas aktīva veidam.
Kā aprēķināt kredītriska kapitālu?
Tādējādi minimālā 1. līmeņa kapitāla ietvaros 1. līmeņa papildu kapitālu var uzņemt maksimāli 1,5% apmērā no RWA
- 1. attēls: …
- Tāpēc kapitāla maksa par CCR ir 48,07 miljoni. …
- Kapitāls kredītriskam (ja nodrošinājums tiek turēts saskaņā ar HTM)=nulle (esot valdībai …
- Valdībai. …
- Tāpēc kapitāla maksa tirgus (vispārējam) riskam ir 168 miljoni.
Kas ir Bāzeles formula?
Basel III ieviesa minimālo "sviras koeficientu". Šis ir pārskatāms, vienkāršs, uz risku nebalstīts aizņemto līdzekļu rādītājs, un to aprēķina dalot 1. līmeņa kapitālu ar bankas vidējo kopējo konsolidēto aktīvu (visu aktīvu un nesaistītu aktīvu riska darījumu summa bilances posteņi).
Kas ir kapitāla riska svērto aktīvu attiecība?
Kapitāls-riskamsvērto aktīvu rādītājs, kas pazīstams arī kā kapitāla pietiekamības rādītājs, ir viens no svarīgākajiem finanšu rādītājiem, ko izmanto investori un analītiķi. Koeficients mēra bankas finanšu stabilitāti, mērot tās pieejamo kapitālu procentos no tās riska svērtā kredītriska.
