1 Atbilde. Agrākā norāde uz autokorelāciju, ko varu atrast, attiecas uz Udney Yule, britu statistiķi, kurš citu ievērojamu sasniegumu starpā izstrādāja Yule-Walker procedūru, lai tuvinātu daļējās automātiskās korelācijas funkciju, izmantojot automātiskās korelācijas funkciju. korelācijas funkcija.
Kura funkcija tiek izmantota automātiskajai korelācijai?
Autokorelācijas funkcija (ACF) definē kā datu punkti laikrindā ir vidēji saistīti ar iepriekšējiem datu punktiem (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Citiem vārdiem sakot, tas mēra signāla pašlīdzību dažādos aizkaves laikos.
Kāda ir automātiskās korelācijas formula?
1. definīcija: stacionāra stohastiskā procesa autokorelācijas funkcija (ACF) pie nobīdes k, kas apzīmēta ar ρk, ir definēta kā ρ k=γk/γ0 kur γk=cov(y i, yi+k)par jebkuru i. Ņemiet vērā, ka γ 0 ir stohastiskā procesa dispersija. Laika rindas dispersija ir s0. Diagramma rk pret k ir pazīstama kā korelogramma.
Kas ir autokorelācijas ekonometrija?
Autokorelācija ir matemātisks attēlojums līdzības pakāpei starp noteiktu laika rindu un pašas aizkavētu versiju secīgos laika intervālos.
Kāpēc mēs aprēķinām autokorelāciju?
Autokorelācija ir statistikas metode, ko izmanto laika rindāmanalīze. Mērķis ir izmērīt divu vērtību korelāciju vienā un tajā pašā datu kopā dažādos laika posmos. … Ja vērtības datu kopā nav nejaušas, autokorelācija var palīdzēt analītiķim izvēlēties piemērotu laikrindu modeli.
